美國中期選舉臨近，VIX期貨波動率上升

8 月 25 日，股票衍生品市場交易員為 11 月美國中期選舉前後的波動率上升做準備。與恐慌指數 VIX 相關的期貨市場顯示，選舉前後對沖標普 500 指數波動的需求增加。9 月到期的 VIX 期貨交易價格約為 17.4，10 月合約升至 19，11 月合約進一步升至 19.7。Little Harbor Advisors 聯合投資組合經理馬修·湯普森表示，選舉即將到來，VIX 受到影響的時間窗口已經開啟。芝加哥期權交易所全球市場公司的研究顯示，自 1945 年以來，80% 的中期選舉年份實際波動率高於前一年，平均增幅為 3.5 個波動率點。在白宮和國會均由同一政黨控制的年份，實際波動率平均增加 6 個波動率點。